2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、从商业银行（）看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。【单选题】

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型

正确答案:C

答案解析:选项C正确。从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性，资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

2、以下属于银行账簿利率风险管理措施的是（）。【多选题】

A.完善银行账户利率风险治理结构

B.加强资产负债匹配管理

C.完善商业银行的定价机制

D.实施业务多元化的发展战略

E.以上都是

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。银行账簿利率风险管理措施：完善银行账户利率风险治理结构；加强资产负债匹配管理；完善商业银行的定价机制；实施业务多元化的发展战略。

3、（）向董事会负责，是商业银行的执行机构。【单选题】

A.监事会

B.董事会

C.高级管理层

D.经理层

正确答案:C

答案解析:选项C正确。高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。

4、下列关于现金流分析和期限错配分析的说法，错误的是（）。【单选题】

A.现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流

B.存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是不一致的

C.完整的现金流分析包含新业务的现金流预测

D.存量业务的合同现金流分析，能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险

正确答案:B

答案解析:现金流分析与期限错配分析：在实践中，现金流分析与期限错配分析具有模糊的边界。（1）现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流。存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是一致的（选项B说法错误）。（2）完整的现金流分析包含新业务的现金流预测。存量业务的合同现金流分析，也就是期限错配分析，能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险，但只有包含了新业务的现金流，我们才能获得预期的现金流，以及现金头寸的变动。

5、在下列行为中，( )是由于银行内部流程管理而引发的操作风险。【单选题】

A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元

B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款

C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露

D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证

正确答案:B

答案解析:执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。选项B：“办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款”属于银行内部管理流程出现了问题；选项A：“某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元”属于外部事件；选项C：“某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露”属于外部事件；选项D：“银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证”属于内部欺诈事件。

6、银行的(     )之间， 在专业能力和资源方面保持适当平衡,并有充分的专业能力和内部授权,从而对业务发起部门形成有效制衡。【多选题】

A.后台

B.控制部门

C.运营管理部门

D.业务发起部门

E.财务部门

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确。银行的后台、控制部门、运营管理部门和业务发起部门之间， 在专业能力和资源方面保持适当平衡,并有充分的专业能力和内部授权,从而对业务发起部门形成有效制衡。

7、某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。【单选题】

A.降低2.452元

B.上升2.452元

C.下降2.942元

D.上升2.942元

正确答案:B

答案解析:基点 Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-102×2.5×（-1%）／(1+4％)=2.452元（选项B正确）。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

8、银监会在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于（）天。【单选题】

A.30

B.60

C.90

D.120

正确答案:A

答案解析:实践中，现金流指标也往往转化为另一个等价的指标——生存期指标（survival horizons）。生存期就是银行在压力情景下维持现金头寸为正的时间。银监会在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于30天（选项A正确）。

9、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ 　）。【单选题】

A.改善公司治理

B.推行全面风险管理理念

C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序

D.利用精确的数量模型进行量化

正确答案:D

答案解析:截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。选项D：“利用精确的数量模型进行量化”不属于有效的声誉风险管理方法。

10、贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行（ ）的变化程度。【单选题】

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

正确答案:D

答案解析:选项D正确。贷款迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率。