2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第七章 流动性风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列说法正确的是( )。【单选题】

A.现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券是不具有流动性的资产

B.其他可在市场上交易的证券如股票和同业拆借是最具流动性的资产

C.商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售

D.流动性最差的资产包括商业银行可出售的贷款组合

正确答案:C

答案解析:巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资（选项A说法不正确）；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性（选项B说法不正确）；（3）商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售（选项C说法正确）；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等（选项D说法不正确）。

2、从商业银行流动性来源看，流动性可分为( )。【多选题】

A.资本流动性

B.资产流动性

C.负债流动性

D.表内流动性

E.表外流动性

正确答案:B、C、E

答案解析:从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。（1）资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力（选项B正确）。（2）负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力（选项C正确）。（3）表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性（选项E正确）。

3、在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。

4、以下关于流动性风险的说法，正确的有( )。【多选题】

A.流动性风险是指商业银行以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险

B.融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险

C.流动性风险主要源于银行负债资产结构的错配

D.商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性

E.流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力

正确答案:B、D、E

答案解析:选项A说法不正确：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。选项C说法不正确：流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。选项B说法正确：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。选项D说法正确：商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性，其支付能力受外部和其他机构行为的影响，有其不确定性，而有效的流动性风险管理可以确保银行的支付能力。选项E说法正确：流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。

5、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心负债为60亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为200亿元，则银行核心负债比例等于（ ）。【单选题】

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:C

答案解析:已知银行的核心负债为60亿元，总负债为200亿元，核心负债比例=核心负债/总负债×100%=60/200×100%=30%（选项C正确）。