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投资组合的风险计量包括哪些内容?

帮考网校2020-09-27 14:30:25
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投资组合的风险计量包括以下内容:

1. 波动率:指资产价格的波动程度,通常用标准差来衡量。

2. 历史回报率:指过去一段时间内资产的平均收益率,可以用来预测未来回报率。

3. 预期回报率:指投资者对资产未来收益的预期。

4. 相关性:指不同资产之间的关联程度,正相关表示两个资产价格走势相似,负相关表示两个资产价格走势相反。

5. 市场风险:指整个市场的风险,通常用市场指数来衡量。

6. 信用风险:指债券等固定收益类资产发行人无法按时偿还本息的风险。

7. 流动性风险:指投资者在需要卖出资产时无法快速找到买家的风险。

8. 操作风险:指投资者因为自身行为不当导致的损失,如投资决策错误、交易失误等。

9. 汇率风险:指投资者投资的资产和本币不同,汇率波动导致的风险。

10. 政治风险:指政治环境变化导致的风险,如政策调整、战争等。
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