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什么是信用风险资本计量方法中的内部评级法?

帮考网校2020-08-20 17:15:41
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内部评级法是一种基于银行内部数据和经验的信用风险资本计量方法。它通过对借款人的信用风险进行评估,确定其贷款违约概率和违约损失率,从而计算出相应的信用风险资本。这种方法通常包括以下步骤:

1. 确定评级标准:银行根据自身经验和市场情况,制定一套评级标准,用于评估借款人的信用风险。

2. 评估借款人的信用风险:银行根据借款人的财务状况、行业背景、经营管理能力等因素,对其进行评估,并将其分配到相应的评级等级。

3. 确定贷款违约概率和违约损失率:根据评级等级,银行确定相应的违约概率和违约损失率,用于计算信用风险资本。

4. 计算信用风险资本:根据贷款金额、违约概率和违约损失率,计算出相应的信用风险资本。

内部评级法是一种常用的信用风险资本计量方法,它可以帮助银行更好地了解自身的信用风险状况,从而更好地管理风险。
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