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投资组合管理的基本流程是什么?

帮考网校2020-06-09 15:09:41
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投资组合管理的基本流程包括以下几个步骤:

1. 目标设定:确定投资组合的目标和投资者的风险偏好,制定投资策略和投资组合的目标收益率。

2. 资产配置:根据投资策略和目标收益率,选择适合的资产类别和投资标的,进行资产配置和权重分配。

3. 交易执行:根据资产配置和权重分配,进行交易执行,包括买入、卖出和调整仓位。

4. 风险控制:对投资组合进行风险控制,包括风险度量、风险分散和风险管理,以保证投资组合的稳健性和风险可控性。

5. 绩效评估:对投资组合的绩效进行评估,包括收益率、波动率、夏普比率、信息比率等指标的计算和比较,以及对投资组合的优化和调整。

6. 重复执行:根据投资组合的表现和市场变化,不断重复执行以上步骤,以实现投资组合的长期稳健增长。
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