多元线性回归模型如何运用拟合优度进行检验？：多元线性回归模型如何运用拟合优度进行检验？解释变量美元指数解释了被解释变量黄金现货价格变动的71.1%。t检验：对回归系数的检验采用t检验，估计的回归系数的标准误差和t统计量值分别为：Se（）=1.710 t（）=-8.453 （-8.453）取显著性水平α=0.05，查t分布表得自由度为n-2=29的临界值t0.025（29）=1.699。

如何理解非线性模型线性化的原理？：非线性模型nonlinear model指反映自变量与依变量间非线性关系的数学表达式，其依变量与自变量间不能在坐标空间表示为线性对应关系。当变量Y与X之间可能不存在线性关系时，转化为线性的回归模型处理。线性关系只是要求参数和随机扰动项是线性的，而并不要求变量之间是线性关系。典型的对数线性模型是经常使用的一个模型。但可以通过适当的变换将其化为标准的线性叫归模型，（2）Y与X不存在线性关系。

一元线性回归方程可以应用于哪些方面？：一元线性回归方程可以应用于哪些方面？把自变量X代入回归方程可对Y进行估计；【例题·单选题】一元线性回归方程主要应用于（ ）。B. 利用回归方程进行预测；C. 对回归方程的各参数进行显著性检验，D. 利用回归方程进行统计控制；【解析】一元线性回归方程可以应用于。（1）描述两个指标变量之间的数量依存关系（2）利用回归方程进行预测把预报因子（即自变量X）代入回归方程可对预报量（即因变量）进行估计

预期效用理论有哪些缺陷？：预期效用理论的缺陷：在风险条件下的决策行为，决策和行为还受到心理因素和复杂的外部条件的影响，造成现实个体效用的模糊性，2. 预期效用理论在一系列选择实验中受到了一些“（同结果效应、同比率效应、反射效应、概率性保险、孤立效应、偏好反转等）的挑战。人们的决策主要依赖于有限的数据和主观判断和经验规则，而违背了期望效用理论，代表性偏差是指人们在不确定条件下进行判断决策时。

有效市场假说的缺陷有哪些？：有效市场假说的缺陷有哪些？有效市场假说有理性人假设缺陷、完全信息假设缺陷投资者均为风险厌恶者假设缺陷。人们往往不能够做出实现效用最大化的理性行为：（2）完全信息假设缺陷，大部分投资者并不能获得包括内部信息在内的所有信息，（3）投资者均为风险厌恶者假设缺陷，【例题·多选题】根据有效市场假说，A.只要所有的投资者都是理性的，B.只要投资者的理性偏差具有一致倾向。C.只要投资者的理性偏差可以互相抵消。

有效市场的特征有哪些？：有效市场的特征有：（1）市场能快速、准确地对新信息作出反应。（2）任何投资策略都无法取得超额利润。有效市场假说是指证券在任一时点的价格都是对与证券相关的所有信息的即时、充分的反映，证券的价格应该与其预期价值一致，理性的投资者会立即掌握这一信息。在高度有效的市场中，所有投资者都不可能获得超额收益。此时正确的投资策略是与市场同步。取得和市场一致的投资收益，具体做法是按照市场综合价格指数进行投资。

证券系数β应用在哪些方面？：证券系数β应用在哪些方面？β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。风险控制部门或投资者通常会控制β系数过高的证券投资比例。通常会利用β系数控制对冲的衍生证券头寸。（3）投资组合绩效评价。评价组合业绩是基于风险调整后的收益进行考量，即既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。

证券市场线是什么？：资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系。而证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产进行定价，证券市场线表示任意证券或组合的期望收益率由以下两部分构成：下面我们以证券投资分析考试题为例，Ⅰ.证券市场线是用标准差作为风险衡量指标，则该证券会在证券市场线的下方；

什么是资本市场线（CML）？：什么是资本市场线（CML）？根据一种无风险资产和一组风险资产组合构成的特定资产组合的期望收益率和风险，资本市场线可以用如下公式表示：资本市场线方程系统阐述了有效组合的期望收益率和风险之间的关系。有效组合的期望收益率由两部分构成：1. 第一部分无风险利率rf，是对放弃即期消费的补偿；其中的系数代表了对单位风险的补偿，【例题·多选题】在对资本市场线的论述中，有效组合的期望收益率由（ ）构成。

无差异曲线与效用函数有什么关系？：无差异曲线与效用函数有什么关系？无差异曲线是指具有相等效用水平的所有组合连成的曲线。效用函数决定了无差异曲线的形状。无差异曲线其实类似于等高线，无差异曲线则是在二维平面上描绘具有相同效用值的消费组合。在同一坐标平面上的任何两条无差异曲线之间，离原点越远的无差异曲线代表的效用水平越高，离原点越近的无差异曲线代表的效用水平越低。（2）在同一坐标平面图上的任何两条无差异曲线不会相交。

垄断厂商的收益曲线有何特征？：垄断厂商的收益曲线有何特征？厂商面临的需求状况直接影响厂商的收益，这意味着厂商的需求曲线的特征决定了厂商收益曲线的特征。垄断厂商的需求曲线是向右下方倾斜的，其相应的边际收益MR曲线、平均收益AR曲线和总收益TR曲线的一般特征如图所示：①由于厂商的平均收益AR等于商品的价格P，垄断厂商的AR曲线和需求曲线d重叠，是同一条向右下方倾斜的曲线。②图中垄断厂商的MR曲线位于AR曲线的左下方。

证券研究报告对制作有哪些要求？：（1）证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当秉承专业的态度，（2）证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当坚持客观原则，（3）证券公司、证券投资咨询机构应提示投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，（1）证券研究报告应当由署名证券分析师之外的证券分析师或者专职质量审核人员进行质量审核，（1）证券研究报告应当由公司合规部门或者研究部门、研究子公司的合规人员进行合规审查。