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什么是风险规避?:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。没有风险就没有收益。风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略,风险规避的类别:(一)完全规避风险,即通过放弃或拒绝合作停止业务活动来回避风险源。(二)风险损失的控制,(三)转移风险,即将自身可能要随的潜在损失以一定的方式转移给对方或第三方。
什么是国别风险?:国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务,国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。转移风险指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因。主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。
金融风险可能造成的损失分为几大类?:金融风险可能造成的损失分为预期损失(EL)、非预期损失(UL)和灾难性损失(SL)三大类。(1)预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,可采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失;(2)非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离,是商业银行难以预见到的较大损失。可利用资本金来应对非预期损失;
什么样的风险叫做市场风险?:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。市场风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制。(2)具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除。计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval。
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