2023年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、在信用风险的客户评级中，专家判断法主要考虑的因素有（）。【多选题】

A.声誉、杠杆等与借款人有关的因素

B.负债分类、额度及其与总资产的占比情况

C.经济周期、宏观经济政策等与市场有关的因素

D.未来收入支出

正确答案:A、C

答案解析:选项AC正确：通常专家在分析信用风险时主要考虑两方面的因素：第一，与借款人有关的因素，包括声誉、杠杆、收益波动性（A项正确）；第二，与市场有关的因素，包括经济周期、宏观经济政策、利率水平（C项正确）。

2、下列关于抵押贷款（按揭）的说法，正确的是（）。【多选题】

A.抵押贷款(按揭）通常是一种相对信用贷款期限较短、贷款金额较低、利率较高的贷款形式

B.借款人不履行债务偿还贷款时，银行有权以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿

C.用于申请抵押贷款的抵押物（财产）抵押后，可以再次抵押

D.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭的，抵押权也消灭

正确答案:B、C、D

答案解析:选项BCD正确：A项，抵押贷款(按揭）通常是一种相对信用贷款期限较长、贷款金额较高、利率较低的贷款形式。

3、久期缺口的绝对值越大，利率风险越（）。【单选题】

A.高

B.低

C.绝对值大小与利率风险没有明确联系

D.影响不确定，需要做具体分析

正确答案:A

答案解析:选项A正确：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。因此，久期缺口的绝对值越大，利率风险越高。

4、下列监测信用风险的主要指标和计算方法不正确的是（）。【多选题】

A.预期损失率＝资产风险暴露/预期损失率×100％

B.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额×100%

C.逾期贷款率＝逾期贷款余额/贷款总余额×100%

D.不良贷款拨备覆盖率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/（一般准备＋专项准备＋特种准备）

正确答案:A、D

答案解析:选项AD符合题意：预期损失率＝预期损失/资产风险暴露×100％；（A项错误）不良贷款拨备覆盖率＝（一般准备＋专项准备＋特种准备）/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）。（D项错误）

5、下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。【多选题】

A.贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总

B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

D.贷款组合的各单笔贷款之间没有相关性

正确答案:A、B、C

答案解析:选项ABC正确：D项，贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。