2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、核心存款比率等于（）。【选择题】

A.核心存款/总资产

B.核心存款比率/贷款总额

C.核心贷款比率/核心存款

D.贷款总额/总资产

正确答案:A

答案解析:选项A正确：核心存款比率等于核心存款/总资产，对于金融机构，该比率高的流动性相应较好，核心存款是指那些相对来说比较稳定，对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响较小。由于核心存款到期前被提取的可能性很小，所以核心存款比率越高，表明商业银行流动性压力越小。

2、下列关于信用评分模型的说法正确的有（）。Ⅰ.是一种向前看的模型Ⅱ.对历史数据的要求比较高Ⅲ.建立在历史数据模型模拟的基础上Ⅳ.可以给出客户信用风险水平的分数Ⅴ.无法提供客户违约概率的准确数值【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：Ⅰ项，信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，因此是一种向后看的模型。

3、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。 【选择题】

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

正确答案:C

答案解析:选项C正确：基准风险又称利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响；选项A不符合题意：重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异；选项B不符合题意：收益率曲线风险指的是由于收益曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险；选项D不符合题意：期权性风险是指由于期权性工具具有的不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险。

4、关于久期缺口的描述错误的是（）。【选择题】

A.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

B.久期缺口的绝对值越小，利率风险越小

C.久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系

D.久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

正确答案:D

答案解析:选项D描述错误：久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。

5、情景分析法是一种（）。【选择题】

A.定性预测方法

B.定量预测方法

C.定性和定量预测方法

D.定性或定量预测方法

正确答案:A

答案解析:选项Ａ正确：情景分析法又称脚本法或者前景描述法，是假定某种现象或某种趋势将持续到未来的前提下，对预测对象可能出现的情况或引起的后果作出预测的方法。通常用来对预测对象的未来发展作出种种设想或预计，是一种直观的定性预测方法。