2022年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、趋势模型一般包括（）。Ⅰ．直线方程Ⅱ．二次曲线方程Ⅲ．指数曲线方程Ⅳ．龚伯兹曲线方程【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：

2、以下不属于回归模型中常见的问题的是（）。【选择题】

A.异方差性

B.序列相关性

C.多重共线性

D.同方差性

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：回归模型中常见的问题有三种：异方差性、序列相关性和多重共线性，处理序列相关性的方法有：（1）回归检验法；（2）D.W检验；（3）冯诺曼比检验法。

3、关于非线性模型线性化的说法，正确的是（）。【选择题】

A.变量Y与X之间全部可以通过变量的替换，转化为线性的回归模型处理

B.变量Y与X之间一定存在线性关系

C.线性关系只是要求参数和随机干扰项是线性的

D.线性关系要求变量之间是线性关系

正确答案:C

答案解析:选项C正确：变量Y与X之间可能不存在线性关系（选项B错误），有一部分可通过变量的替换，转化为线性的回归模型处理（选项A错误）。线性关系只是要求参数和随机干扰项是线性的（选项C正确），而并不是要求变量之间是线性关系（选项D错误），典型的对数线性模型是经常使用的一个模型。

4、显著性检验方法中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（）。【选择题】

A.H0：β1≠0； H1：β1=0

B.H0：β1=0；H1：β1≠0

C.H0:β1=1；H1：β1≠1

D.H0：β1≠1；H1：β1=1

正确答案:B

答案解析:选项B正确：回归系数的显著性检验就是检验回归系数β1是否为零。常用的检验方法是在正态分布下的t检验方法，原假设和备择假设分别是：H0：β1=0；H1：β1≠0

5、变量和变量之间通常存在（）。Ⅰ.因果关系 Ⅱ.确定性函数关系 Ⅲ.相关关系Ⅳ.线性关系【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅲ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：当研究经济和金融问题时往往需要探寻变量之间的相互关系，变量和变量之间通常存在两种关系： 确定性函数关系和相关关系。（Ⅱ、Ⅲ两项正确）（1）确定性函数关系表示变量之间存在一一对应的确定关系；（2）相关关系表示一个变量的取值不能由另外一个变量唯一确定，即当变量x取某一个值时，变量y对应的不是一个确定的值，而是对应着某一种分布，各个观测点对应在一条直线上。