- 客观案例题某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(大豆期货合约10吨/手),请计算套利的净盈亏()。
- A 、亏损150元
- B 、获利150元
- C 、亏损160元
- D 、获利160元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
7月份大豆合约盈亏为:(1840-1810)×1手×10吨/手=300元;9月份大豆合约盈亏为:(1875-1890)×1手×10吨/手=-150元;总的盈利为:300-150=150元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
- 2 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(大豆期货合约10吨/手),请计算套利的净盈亏()。
- A 、亏损150元
- B 、获利150元
- C 、亏损160元
- D 、获利160元
- 3 【客观案例题】 某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(注:交易所规定1手=10吨),请计算套利的净盈亏( )。
- A 、亏损150元
- B 、获利150元
- C 、亏损160元
- D 、获利160元
- 4 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为( )元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
- 5 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(大豆期货合约10吨/手),请计算套利的净盈亏()。
- A 、亏损150元
- B 、获利150元
- C 、亏损160元
- D 、获利160元
- 6 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(大豆期货合约10吨/手),请计算套利的净盈亏()。
- A 、亏损150元
- B 、获利150元
- C 、亏损160元
- D 、获利160元
- 7 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
- 8 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者平仓买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时平仓卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,请计算套利的净盈亏()。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150 元
- B 、获利150 元
- C 、亏损160 元
- D 、获利160 元
- 9 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为2840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者将7月份大豆合约和9月份大豆合约平仓,价格分别为2810元/吨和2875 元/吨,那么该套利的净盈亏情况为()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150
- B 、获利150
- C 、亏损200
- D 、获利200
- 10 【客观案例题】某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者平仓买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时平仓卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,请计算套利的净盈亏()。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、亏损150 元
- B 、获利150 元
- C 、亏损160 元
- D 、获利160 元
热门试题换一换
- 一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,如果其标的玉米货合约的价格为350美分/蒲式耳,权利金为35美分/蒲式耳,其内涵价值为( )美分/蒲式耳。
- 某投资者以0.2美元/蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权,执行价格为3.20美元/蒲式耳,期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元/蒲式耳,此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
- 下列关于平衡表法的说法正确的是()。
- 任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。()
- 对基差买方来说,基差交易中面临的风险主要是市场风险。()
- 某交易者以1750元/吨卖出8手玉米期货合约后,符合金字塔式增仓原则的有()。
- 某期货合约的最小变动价位为10元/吨,合约交易单位为5吨,则每手合约的最小变动值是()元。
- 期货从业人员辞职、被解聘, ()应该向中国期货业协会报告。
- 某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(从上往下)
- 某投资者国债期货持仓情况如下表所示:该投资组合的DV01为()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载