面值法和修正久期法的计算公式是什么？:修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，但因没有考虑国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。r为债券的到期收益率或市场利率。债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系。②债券的久期与票面利率呈负相关关系。④债券的到期收益率与久期呈负相关关系。⑤债券久期与付息频率负相关。

期现套利与国债基差交易是什么？:期现套利与国债基差交易是什么？期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。国债基差交易一般指国债基差交易：国债期现套利交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。

股指期货期现套利操作的方式有哪些？:股指期货期现套利操作的方式有哪些？股指期货期现套利操作的方式有期价高估与正向套利、期价低估与反向套利。1、期价高估与正向套利，2、期价低估与反向套利，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易“反向套利。由于期货套利是在期、现两个市场同时反向操作，无风险套利”B.反向套利。C.水平套利，D.正向套利。【解析】当股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格时，称为期价高估“