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市场风险
跨境投资基金的风险可分为哪几类?应如何进行管理?:一、跨境投资风险分类,基金所投资国家或地区宏观政策、社会经济环境一旦发生变化,都有可能导致市场波动而影响基金收益,因此需要面临汇率变动而引起投资风险。4.投资研究风险,因此证券投资和交易对手都存在较大的信用风险暴露。在委托国外交易商交易结算过程中可能存在如下风险。因此应限制投资合规风险二、跨境投资风险管理(1)通过不同国家地区的资产组合配置分散风险(2)多币种投资和汇率避险操作相结合
衡量货币市场基金的风险指标主要有哪些?:衡量货币市场基金的风险指标主要有投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、融资回购比例、浮动利率债券投资情况以及投资对象的信用评级等。货币市场基金投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期分别是货币基金所持有的各项资产的剩余期限和剩余存续期的加权平均值,2016年2月1日起施行的《货币市场基金监督管理办法》规定货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天。
基金投资的风险价值(VaR)的估算方法有哪些?:基金投资的风险价值(VaR)的估算方法有哪些?风险价值的估算方法:依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。依据风险因子收益的近期历史数据的估算,模拟出未来的风险因子收益变化。需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。但被认为是最精准贴近的计算VaR值方法!【解析】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下。
2020-05-29
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