基金投资的风险价值（VaR）的估算方法有哪些？:基金投资的风险价值（VaR）的估算方法有哪些？风险价值的估算方法：依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。但被认为是最精准贴近的计算VaR值方法！【解析】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下。

跟踪误差产生的原因有哪些？:跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，当指数基金的某些成分股因流动性不足而难以以公允的价格买到时，指数基金将只能采用抽样复制法，这些都是运营基金、复制基准指数的成本。因为基准指数是不存在管理费扣除的，选择计算期的同度量因素作为权数，【例题•单选题】采用下列指数复制方法复制指数时。通常有三种指数复制方法，三种复制方法所使用的样本股票的数量依次递减。

被动投资与跟踪误差是怎样的？:被动投资试图复制某一业绩基准，通常是指数的收益和风险。投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票；也不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势，并根据市场走势相应地调整股票组合。被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报。被动投资与跟踪误差：跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核。