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D、信用风险
衡量货币市场基金的风险指标主要有哪些?:衡量货币市场基金的风险指标主要有投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、融资回购比例、浮动利率债券投资情况以及投资对象的信用评级等。货币市场基金投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期分别是货币基金所持有的各项资产的剩余期限和剩余存续期的加权平均值,2016年2月1日起施行的《货币市场基金监督管理办法》规定货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天。
基金的市场风险有哪几种类型?应如何进行管理?:基金风险是基金运作过程中可能招致的风险。市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险,市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等,政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。政策风险的管理主要在于对国家宏观政策的把握与预测。利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。
资本市场线与证券市场线的区别有哪些?:资本市场线与证券市场线的区别有哪些?资本市场线(CML)是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界,由风险资产和无风险资产构成的投资组合。资本资产定价模型(CAPM)的图示形式称为证券市场线(SML)。它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系,以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。
2020-05-29
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