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压力测试的标准是什么?
风险因子必须波动到一定程度才能被称为压力情景。证券公司往往会根据自己业务发展情况和市场变化情况来构造情景。证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度,制度应当包括压力测试的决策机制、实施流程及方法、报告路径、结果应用、检查评估等内容。
例如,压力测试的标准DPG在1995年发布的《自发性监管框架》中提出了压力测试标准,认为只要风险因子的波动达到以下水平就可以用于压力测试:
平行收益率曲线上下波动100个基点;收益率曲线的斜率上下变动25个基点;上述两种情况同时发生;3个月收益率波动性的变化幅度上下超过现行水平的20%;股票指数的波动上下超过10%;股票指数波动性的变化幅度上下超过6%,其他货币上下超过20%;外汇汇率波动性的变化幅度上下超过现行水平的20%;掉期价差波动幅度上下超过20个基点。
中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出,证券公司在遇到以下情形之一时,应当开展专项或综合压力测试:
重大对外投资或收购、重大对外担保、重大固定资产投资、利润分配或其他资本性支出、证券公司分类评价结果负向凋整、负债集中到期或赎回等可能导致净资本和流动性等风险控制指标发生明显不利变化或接近预警线的情形;确定重大业务规模和开展重大创新业务;
确定经营计划和业务规模、确定自营投资规模限额、开展重大创新业务、承担重大包销责任等;预期或已经出现重大内部风险状况;自营投资大幅亏损,政府部门行政处罚、诉讼、声誉受损等;预期或已经出现重大外部风险和政策变化事件;证券市场大幅波动,监管政策发生重大变化等;其他可能或已经出现的压力情景。
压力测试的标准是什么?:风险因子必须波动到一定程度才能被称为压力情景。证券公司往往会根据自己业务发展情况和市场变化情况来构造情景。认为只要风险因子的波动达到以下水平就可以用于压力测试:3个月收益率波动性的变化幅度上下超过现行水平的20%;股票指数波动性的变化幅度上下超过6%,外汇汇率波动性的变化幅度上下超过现行水平的20%;
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2020-05-29
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