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2025年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加。
2、以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约交割价格为950元,假设年利率为6%(连续复利),现在债券价格为930元,则远期合约的价值为()元。【单选题】
A.8.08
B.47.48
C.921.92
D.712.89
正确答案:A
答案解析:交割价的即期实际价格为: ,则 ;而现在该债券报价为930元,因此,其远期合约的价值为:。选项A正确。(注意:远期合约价值是指远期合约本身的价值,用两个价格相减。)
3、2009/2010年度,国内大豆需求量较上一年度增长了()。【客观案例题】
A.7.89%
B.9.60%
C.8.56%
D.10.89%
正确答案:C
答案解析:需求量由51400千吨到55800千吨,增长为:(55800-51400) / 51400 =8.56%。选项C正确。
4、外汇掉期的交易中,发起方近端买入、远端卖出,则远端掉期全价等于()。【单选题】
A.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C.即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
D.即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
正确答案:C
答案解析:如果发起方近端买入、远端卖出:近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价;远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价;如果发起方近端卖出、远端买入:近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价;远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。选项C正确。
5、White检验方法主要用于检验()。【单选题】
A.异方差性
B.自相关性
C.协整
D.多重共线性
正确答案:A
答案解析:检验异方差的方法很多,常用的方法有帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验、戈德菲尔德-匡特检验(G-Q检验)、怀特(White)检验、ARCH检验等。
6、白糖1809合约价格为5585元/吨,某投资者预计未来价格会大幅上涨,这时他可能采用的策略有() 。【多选题】
A.买入SR809-P-5600
B.卖出SR809-C-5400
C.买入SR809-C-5700
D.卖出SR809-P-5500
正确答案:C、D
答案解析:预计标的资产价格会上涨,可以采用买入看涨期权的策略,也可以采用卖出看跌期权的策略。C表示看涨期权,P表示看跌期权。选项CD正确。
7、大量卖出股票组合产生的冲击成本的计算受到()的影响。【多选题】
A.股票现货仓位的大小
B.股指期货仓位的大小
C.交易时机
D.交割价格
正确答案:A、C
答案解析:大量卖出股票组合产生的冲击成本的计算受到股票现货仓位的大小、交易时机等因素的影响。选项AC正确。
8、在风险度量的在险价值计算中,△Ⅱ是一个常量。( )【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:通过在险价值进行风险度量的过程中,△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量。
9、除国内生产总值外,全社会用电量和铁路货运等指标也能精确反映社会经济现状。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:除国内生产总值外,全社会用电量和铁路货运等指标也能精确反映社会经济现状。
10、以下关于期货的分析方法,说法正确的是()。【多选题】
A.对于持仓报告的分析也要考虑季节性的因素
B.季节性分析方法不适用于工业品价格的分析
C.平衡表的分析法主要应用于农产品价格的分析
D.对于CFTC持仓报告的分析主要分析的是非商业持仓的变化
正确答案:A、C、D
答案解析:CFTC持仓报告的分析中,要注意季节性因素的变化,尤其是农产品。(选项A正确)季节性分析法比较适合于原油和农产品的分析,其中原油属于工业品。(选项B不正确)重要的大宗商品,比如农产品,可以运用平衡表的方法对供求进行对比分析,从而确定价格趋势。(选项C正确)交易头寸超过CFTC规定水平的报告交易商持仓被分成商业和非商业持仓。非商业持仓包括互换交易商、资产管理机构以及其他投资者这三类。非商业持仓是CFTC持仓报告中最核心的内容,被市场视作影响行情的重要因素。(选项D正确)
2020-06-04
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2020-06-01
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