2024年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、下列关于Rho的性质说法正确的有（）。【多选题】

A.看涨期权的Rho是负的

B.看跌期权的Rho是负的

C.Rho随标的证券价格单调递增

D.期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小

正确答案:B、C、D

答案解析:Rho的性质如下：（1）看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的；（选项A错误）（2）Rho随标的证券价格单调递增；（3）Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。选项BCD正确。

2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币所兑换的外国货币数额增加，则说明（）。【单选题】

A.外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升

B.外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率下降

C.本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率上升

D.本币币值上升，外币币值下降，外汇汇率上升

正确答案:D

答案解析:在间接标价法下，假设本国货币是美元，汇率由1美元兑換6.20元人民币，变为1美元能兑换6.30元人民币。也就是说，一定单位的本国货币所能兑换的外国货币数额增加了，显然，外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率上升。选项D正确。

3、某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。参考公式：【客观案例题】

A.0.5626

B.0.5699

C.0.5711

D.0.5743

正确答案:D

答案解析:在存续期内支付红利的B-S-M模型为：其中，已知：S=30，K=31，r=5%，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，则：故有，欧式看涨期权的理论价格为：C=29.21×0.3573-31×0.9753×0.3262=0.5743（美元/股）。

4、以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是：价值=面值×{110%+150%×max[-30%，min(0，指数收益率)]｝。该产品中的保本率是（）。【单选题】

A.74%

B.120%

C.65%

D.110%

正确答案:C

答案解析:当指数收益率小于-30%时，该结构化产品的期末价值将被锁定为：110%+150×(-30%)=65%， 所以保本率为65%。选项C正确。

5、假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元。如果基金经理将90%的资金投资于股票，将其余10%的资金做空股指期货，如果后市股指下跌10%，那么整个投资组合资产将亏损（）。【客观案例题】

A.0.115%

B.1.15%

C.2.15 %

D.3.15%

正确答案:B

答案解析:根据β计算公式，投资组合的β为：0.9×1.10-0.1/12%×1.05= 0.115。当股指下跌10%，投资组合市值会亏损1.15%。选项B正确。