2024年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、波浪理论考虑的因素主要有（）。【多选题】

A.价格运行所形成的形态

B.价格形态中高点和低点所处的相对位置

C.股价移动的趋势

D.波浪移动的级别

正确答案:A、B

答案解析:波浪理论在应用中主要考虑三个方面：价格运行所形成的形态、价格形态中高点和低点所处的相对位置、完成价格形态所经历的时间，即所谓的“形态、比例和时间”。其中，价格形态是最重要的，是波浪理论赖以生存的基础。选项AB正确。

2、某美国投资者发现欧元利率高于美元利率，于是决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心投资期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，3月1日，欧元兑美元的即期汇率为1.3432，以此价格购买50万欧元，同时在期货市场上卖出欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元兑美元即期汇率为1.2120，投资者在期货市场上买入平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101，则该投资者（）。（每手欧元期货合约为12.5万欧元）【客观案例题】

A.盈利18500美元

B.亏损18500美元

C.盈利1850美元

D.亏损1850美元

正确答案:C

答案解析:现货市场上： 3月1日，购买50万欧元，支出，1.3432×50万=67.16万美元；6月1日，卖出50万欧元，得到，1.2120×50=60.6万美元，共损失6.56万美元；期货市场上：卖出欧元期货合约数为：50万欧元/12.5欧元=4手；期货卖出价格1.3450，买入价格1.2101，盈亏为（1.3450-1.2101）×4×12.5万=6.745万美元；则该投资者总盈亏：6.745-6.56=0.185万美元=1850美元。选项C正确。

3、下列属于基差走强的情形有（）。【多选题】

A.基差从-100元吨变为80元/吨

B.基差从-100元/吨变力-80元/吨

C.基差从-100元/吨变为-120元/吨

D.基差从-100元/吨变为100元/吨

正确答案:A、B、D

答案解析:基差走强有三种情形：（1）基差从负值或者零变为正值；（2）基差为负值，绝对值越来越小；（3）基差为正值，绝对值越来越大。选项ABD为基差走强。

4、套期保值之所以能有助于规避价格风险，达到套期保值的目的，是因为同种商品的期货价格走势与现货价格走势趋同，并且在临近交割时更加趋于一致。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:套期保值之所以能有助于规避价格风险，达到套期保值的目的，是因为同种商品的期货价格走势与现货价格走势趋同，并且在临近交割时更加趋于一致

5、常见的利率衍生品主要有（）。【多选题】

A.利率期权

B.利率期货

C.利率远期

D.利率互换

正确答案:A、B、C、D

答案解析:常见的利率衍生品有利率远期、利率期货、利率期权、利率互换。选项ABCD正确。

6、利用国债期货进行目标久期调整，预期利率将走高时，可以适当增加国债期货空头持仓，(）组合的久期。【单选题】

A.增加

B.降低

C.不变

D.不确定

正确答案:B

答案解析:预期利率将走高时，可以适当增加国债期货空头持仓，降低组合的久期；预期利率将走低时，可以适当增加国债期货多头持仓，提高组合的久期。如果利率走势符合预期，就可以从中获利。虽然通过买卖现券同样可以达到调整组合久期的目的，但利用国债期货的交易成本更低、更方便。选项B正确。

7、在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为46800元/吨和47100元/吨。该交易者在期货市场上（）元。（铜期货合约5吨/手，不考虑手续费）【客观案例题】

A.亏损500

B.盈利500

C.亏损25000

D.盈利25000

正确答案:D

答案解析:5月铜期货合约：买入价45800元/吨，平仓卖出价46800元/吨，盈亏为：（46800-45800）×10×5=50000元；7月铜期货合约：卖出价46600元/吨，平仓买入价47100元/吨，盈亏为：（46600-47100）×10×5= -25000元；则投资者总的盈亏为50000-25000=25000元。选项D正确。

8、某交易者卖出A期货交易所5月白糖期货合约，同时卖出B期货交易所8月白糖期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利，这种交易方式属于跨市套利。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:跨市套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约。而该题中，交易所和合约交割月都不同，因此不是跨市套利。

9、以股票和股票指数为标的资产的期权以及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:以股票和股票指数为标的资产的期权以及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。期权的多头方的交易成本是有限的，最大损失限于开始支付的期权费，而期权费相对于整个交易标的规模是非常小的。因此，在变幻无常的股票市场上善用股权类期权进行风险管理、杠杆化投机、套利具有非常大的优势。

10、郑州商品交易所棉花期货合约的最小变动价位是5元/吨，那么每手合约的最小变动值是（）。（棉花期货交易单位是5吨/手）【单选题】

A.5

B.10

C.25

D.50

正确答案:C

答案解析:最小变动价位乘以交易单位，就是该合约价值的最小变动值。则每手合约的最小变动值是：5元/吨×5吨=25元。 选项C正确。