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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第二章 衍生品定价5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、期货定价理论是以()作为起点,建立在一系列假设条件之上的。【单选题】
A.中远期合约价格
B.期货合约价格
C.基础资产价格
D.预期未来某一时间价格
正确答案:C
答案解析:期货定价理论是以基础资产价格作为起点,建立在一系列假设条件之上的。
2、当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为()。【客观案例题】
A.3293,3333
B.3333,3373
C.3412,3452
D.3313,3353
正确答案:D
答案解析:支付已知现金收益率资产的远期定价的公式为:点,无套利区间为:[3333-套利成本;3333+套利成本]=[3333-20;3333+20]=[3313;3353]。
3、则该国债远期的理论价格为多少()。【客观案例题】
A.99.35
B.99.68
C.102.31
D.104.15
正确答案:C
答案解析:该国债的价格为: 该国债在270天内付息的现值为:该国债远期理论价格为:
4、IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。【单选题】
A.5.29
B.11.36
C.16.32
D.18.25
正确答案:B
答案解析:S=80美元;K=80美元;T=l年;r=0.15;σ=0.1,d1=1.55 d2=1.45,查看正态分布表得到,N(d1)=0.9394 ;(d2)=0.9265;欧式看涨期权:。
5、影响期权价格的因素主要有()。【多选题】
A.标的资产的价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险市场利率
D.期权到期时间
正确答案:A、B、C、D
答案解析:影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权到期时间等。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证书怎么领取?:期货从业资格证书怎么领取?在参加期货从业资格考试通过并取得成绩合格证明后,考生如到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。
2020-06-04
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2020-06-01
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