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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选0207
帮考网校2021-02-07 13:40

2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第二章 衍生品定价5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、期货定价理论是以()作为起点,建立在一系列假设条件之上的。【单选题】

A.中远期合约价格

B.期货合约价格

C.基础资产价格

D.预期未来某一时间价格

正确答案:C

答案解析:期货定价理论是以基础资产价格作为起点,建立在一系列假设条件之上的。

2、当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为()。【客观案例题】

A.3293,3333

B.3333,3373

C.3412,3452

D.3313,3353

正确答案:D

答案解析:支付已知现金收益率资产的远期定价的公式为:点,无套利区间为:[3333-套利成本;3333+套利成本]=[3333-20;3333+20]=[3313;3353]。

3、则该国债远期的理论价格为多少()。【客观案例题】

A.99.35

B.99.68

C.102.31

D.104.15

正确答案:C

答案解析:该国债的价格为: 该国债在270天内付息的现值为:该国债远期理论价格为:

4、IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。【单选题】

A.5.29

B.11.36

C.16.32

D.18.25

正确答案:B

答案解析:S=80美元;K=80美元;T=l年;r=0.15;σ=0.1,d1=1.55 d2=1.45,查看正态分布表得到,N(d1)=0.9394 ;(d2)=0.9265;欧式看涨期权:。

5、影响期权价格的因素主要有()。【多选题】

A.标的资产的价格

B.标的资产价格波动率

C.无风险市场利率

D.期权到期时间

正确答案:A、B、C、D

答案解析:影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权到期时间等。

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