2025年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理第十一章 投资风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、债券基金的久期越长，净值的波动幅度（），所承担的利率风险就（）。【单选题】

A.越小，越低

B.越小，越高

C.越大，越低

D.越大，越高

正确答案:D

答案解析: 债券基金的久期越长，净值的波动幅度越大，所承担的利率风险就越高。

2、下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。【单选题】

A.需要有风险因子的概率分布模型

B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

正确答案:B

答案解析:B项属于历史模拟法的缺点，故答案是B项；蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

3、债券基金主要的投资风险不包括（ ）。【单选题】

A.政策风险

B.利率风险

C.信用风险

D.提前赎回风险

正确答案:A

答案解析:A项不属于债权基金主要的投资风险，答案是A选项；债券基金主要的投资风险包括利率风险、信用风险以及提前赎回风险。

4、（ ）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。【单选题】

A.事前指标

B.事后指标

C.下行风险

D.风险价值

正确答案:A

答案解析:此题考察的是风险指标中的事前指标的相关定义，答案是A选项，风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。

5、（）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。【单选题】

A.预期价值

B.预期风险

C.预期损失

D.预期收益

正确答案:C

答案解析:选项C正确：预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。