2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下（）步骤。Ⅰ.确定测试对象，制订测试方案Ⅱ.选择压力测试方法，并设置测试情景Ⅲ.确定风险因子，收集测试数据Ⅳ.实施压力测试，分析报告测试结果并且制定和执行应对措施【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下步骤：（1）确定测试对象，制订测试方案；（2）选择压力测试方法，并设置测试情景；（3）确定风险因子，收集测试数据；（4）实施压力测试，分析报告测试结果；（5）制定和执行应对措施。

2、关于流动性风险，下列说法正确的是（）。Ⅰ.流动性风险是金融机构面临的基本风险之一Ⅱ.流动性风险通常被分为融资流动性风险和资产流动性风险Ⅲ.融资流动性风险主要是从单个机构的角度分析金融机构在面临现金需求时其融资能力随时间推移而引起的不确定波动Ⅳ.资产流动性风险是指资产价值不受损害而进行变现的能力【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：流动性风险是金融机构面临的基本风险之一。流动性风险，是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和 满足正常业务开展的资金需求的风险，通常被分为融资流动性风险和资产流动性风险。融资流动性风险主要是从单个机构的角度分析金融机构在面临现金需求时其融资能力随时间推移而引起的不确定波动，是指在不影响其日常经营和财务状况的条件下，金融机构难以有效满足其预期和非预期的、当前和未来的现金流和担保需求的风险。 ；资产流动性风险又被称为市场流动性风险，是指资产价值不受损害而进行变现的能力。

3、（）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。【选择题】

A.名义值法

B.敏感性分析方法

C.波动性测量

D.VaR方法

正确答案:D

答案解析:选项D正确：VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

4、以下属于流动性风险衡量的是（）。Ⅰ.融资流动性风险Ⅱ.资产流动性风险Ⅲ.敏感性分析Ⅳ.波动性分析【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：流动性风险衡量包括融资流动性风险和资产流动性风险。敏感性分析和波动性分析属于市场风险衡量。

5、下列关于风险限额的说法，错误的是（）。【选择题】

A.限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理

B.限额管理体现了风险管理是事后管理

C.限额管理是一种对风险的实时动态管理

D.限额管理体现了任何金融产品是风险和收益的组合，投资是以风险换收益

正确答案:B

答案解析:选项B说法错误：限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理。在风险管理体系中，各类敞口的限额都是依据对风险变化的预测提前设定的。