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2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、()是依据RAROC最大化原则,将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略,将风险控制在可以承受的合理范围之内,使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。【选择题】
A.风险偏好
B.风险限额
C.风险缓释
D.风险拨备
正确答案:B
答案解析:选项B正确:风险限额是依据RAROC最大化原则,将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略,将风险控制在可以承受的合理范围之内,使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。
2、下列属于信用风险构成要素的是()。Ⅰ.违约概率Ⅱ.违约损失率Ⅲ.违约风险暴露Ⅳ.预期损失和非预期损失【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D正确:信用风险构成要素包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、预期损失和非预期损失。
3、操作风险分为()所引发的四类风险。Ⅰ.人员Ⅱ.系统Ⅲ.流程Ⅳ.外部事件【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D正确:操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。
4、风险限额管理过程主要包括()。Ⅰ.风险限额的设定Ⅱ.风险限额的监测Ⅲ.风险限额的调整Ⅳ.风险限额的控制【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D正确:风险的限额管理过程主要包括风险限额的设定、风险限额的监测、风险限额的控制。
5、VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为()。Ⅰ.局部估值法Ⅱ.绝对估值法Ⅲ.完全估值法Ⅳ.相对估值法【组合型选择题】
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
正确答案:B
答案解析:选项B正确:到目前为止,VaR的计算方法有许多种,但从最基本的层次上可以归纳为两种:局部估值法和完全估值法。
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2020-05-29
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