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2020年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习题精选
帮考网校2020-01-14 15:44
2020年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习题精选

2020年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、()是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或多项套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。【选择题】

A.风险规避

B.套利

C.套期保值

D.风险规划

正确答案:C

答案解析:选项C正确:套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或多项套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

1、()作为一种金融风险度量工具,可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。【选择题】

A.预期损失模型

B.VaR模型

C.波动性分析

D.置信水平

正确答案:A

答案解析:选项A正确:预期损失模型作为一种金融风险度量工具,可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

1、在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万,其投资收益率为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。【选择题】

A.20%

B.25%

C.40%

D.50%

正确答案:B

答案解析:选项B正确:金融机构通常采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益(RAROC),计算如下:RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。

1、下列关于风险敞口和金融风险说法正确的是()。【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:C

答案解析:选项C正确:风险敞口与金融风险并不等同。例如,持有外汇头寸是一种风险敞口,而不是金融风险;而汇率变动是一种金融风险,而不是风险敞口。

1、商业银行与各类金融机构的风险管理越来越重视定量分析,通过内部模型来()风险。【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确:商业银行与各类金融机构的风险管理越来越重视定量分析,通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险,借助于当今金融科技的研究成果(大数据、人工智能和区块链技术等)强化风险管理能力。

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