一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

1．场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（　　）。

A．违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B．信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C．违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D．违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

2．根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（　　）。

A．交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B．银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C．交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D．交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

3．某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元。

A．2．5

B．3．5

C．2

D．3

4．下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。

A．债券的到期收益率通常不等于票面利率

B．收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C．收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D．收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

5．下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）。

A．负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

B．负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

C．负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

D．负责确定本行可以承受的市场风险水平

参考答案

1C，2A，3A，4B，5B，