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2019年中级银行从业考试《风险管理》每日一练(3.14)
帮考网校2019-03-14 16:30
2019年中级银行从业考试《风险管理》每日一练(3.14)

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为(  )亿元。 

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2 

【答案】C

【解析】预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=0.1×20×0.5=1(亿元)。 

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