2025年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第四章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于蒙特卡罗模拟法的说法，不正确的是( )。【单选题】

A.蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法

B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况

C.蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备，运算快捷

D.比解析模型能得出更可靠，更综合的结论

正确答案:C

答案解析:蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法 ，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡罗模型所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。选项C说法不正确：蒙特卡罗法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。

2、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。【单选题】

A.500

B.100

C.300

D.200

正确答案:C

答案解析:净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200； 因为前者绝对值较大，所以总敞口头寸为300（选项C正确）。

3、交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。【单选题】

A.现期风险暴露法

B.标准法

C.内部模型法

D.权重法

正确答案:D

答案解析:巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。选项D：权重法是信用风险管理的方法之一。

4、交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量的标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品的是（）。【单选题】

A.期货合约

B.互换合约

C.期权合约

D.远期合约

正确答案:D

答案解析:远期合约是指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量的标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。

5、久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的久期有（）。【多选题】

A.麦考利久期

B.策略久期

C.修正久期

D.浮动久期

E.有效久期

正确答案:A、C、E

答案解析:久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的有麦考利久期、修正久期和有效久期。