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2024年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第四章 市场风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主,而资金主要来源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升,则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是()。【单选题】
A.股票价格风险
B.商品价格风险
C.利率风险
D.汇率风险
正确答案:C
答案解析:如果市场利率上升,则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是利率风险(选项C符合题意)。
2、反应标的资产价格对期权价格的影响程度的希腊字母是()。【单选题】
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
正确答案:A
答案解析:管理期权风险主要管理的是期权价格对相关风险因素的风险敏感性,如:Delta、Gamma、Vega、Theta。Delta是指期权价值变动与期权价格变动的比率,反应标的资产价格对期权价格的影响。
3、市场风险限额管理中,各类超限情况均需及时报告()。【单选题】
A.董事会
B.股东大会
C.高级管理层
D.风险管理部门
正确答案:C
答案解析:各类超限情况均需及时报告高级管理层,对于涉及限额调整的情况,需由提交高级管理层专业风险委员会审批。
4、欧式期权可在到期日或到期日之间的任何时间交系割标的物。【判断题】
A.正确
B. 错误
正确答案:B
答案解析:期权合约的持有者拥有的是权利而不是义务,可以自主决定是否执行合约所赋予的权利,最普遍的期权产品为欧式期权,即仅可在期权到期日一次交割标的物;美式期权可在到期日或到期日之间的任何时间交系割标的物。
5、为了保持统计口径的一致性,黄金价格的波动仍然被纳入()。【单选题】
A.汇率风险
B.利率风险
C.市场风险
D.流动风险
正确答案:A
答案解析:为了保持统计口径的一致性,黄金价格的波动仍然被纳入汇率风险范畴(选项A符合题意)。
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2020-05-15
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