2023年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、2017年《巴塞尔III最终方案》关于信用风险标准法（即权重）的修订主要围绕的关键问题不包括（）。【单选题】

A.风险暴露分类

B.风险驱动因子选择

C.风险违约概率

D.风险权重校准

正确答案:C

答案解析:2017年《巴塞尔III最终方案》关于信用风险标准法（即权重）的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。

2、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。【多选题】

A.每日客户存取款

B.贷款发放或归还

C.资金交易

D.存贷款基准利率的调整

E.股票市场投资收益率上升

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。

3、根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保（  ）满足银行管理的需要。【多选题】

A.报告信息

B.报送频率

C.重难点

D.报告展示形式

E.报告制作材料

正确答案:A、B

答案解析:根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要（选项AB正确）。

4、进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

5、债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则(    )。【单选题】

A.A和B均跌价,但A比B跌的快

B.A和B均涨价,但A比B涨的快

C.A和B均跌价,但B比A跌的快

D.A和B均涨价,但B比A 涨的快

正确答案:B

答案解析:债券的利率是不会变的，市场利率下降相当于债券涨价了，A比B利率大，相对来说涨的要快（选项B正确）。

6、（）作为经济社会各类参与者转嫁风险的主要平台。【单选题】

A.保险公司

B.商业银行

C.非银行金融机构

D.银行金融机构

正确答案:B

答案解析:商业银行作为经济社会各类参与者转嫁风险的主要平台，利用其专业化的风险管理技能，通过分散或者对冲等方法对从客户方承担过来的风险进行管理。

7、集中度风险的情形有（）。【多选题】

A.交易对手或借款人集中风险

B.地区集中风险

C.行业集中风险

D.资产集中风险

E.信用风险缓释工具集中风险

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：集中度风险的情形有：交易对手或借款人集中风险、地区集中风险、行业集中风险、信用风险缓释工具集中风险、资产集中风险、表外项目集中风险和其他集中风险。

8、由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险(Specific Wrong- Way Risk) 。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:错向风险(Wrong-Way Risk)被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险(Specific Wrong - Way Risk) 。

9、商业银行应当定期、及时向（  ）报告国别风险情况。【多选题】

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会

E.首席风险官

正确答案:A、C

答案解析:选项AC正确。商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。

10、商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为2年，置信区间为99.9%，应至少每月计算一次新增风险的资本要求。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。