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2023年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、投资组合理论是由()提出来的。【单选题】
A.詹森
B.马柯维茨
C.马斯洛
D.莫迪利安尼
正确答案:B
答案解析:选项A:詹森提出了詹森指数,詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标;选项B:马柯维茨提出了投资组合理论,他提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法;选项C:马斯洛提出的是马斯洛需求层次理论;选项D:莫迪利安尼提出了生命周期消费理论。
2、商业银行中,制订最终的声誉风险应对方案的是()。【单选题】
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.最高管理层
正确答案:D
答案解析:声誉风险管理部门将收集到的信息经过提炼和整理后,及时汇报给董事会和高级管理层,由最高管理层制订最终的声誉风险应对方案。
3、某商业银行的老企业客户经营利润大幅度提高,该企业为了扩大生产,欲向银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,并计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请()。【单选题】
A.合理,短期贷款可以给银行带来利息收入
B.合理,企业可以用利润来偿还贷款
C.不合理,因为企业会产生新的费用,导致利润率下降
D.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资
正确答案:D
答案解析:购买设备和扩建仓库是用于长期投资,企业应申请的是长期的贷款,申请一笔短期贷款进行购买设备和扩建仓库是不合理的(选项D正确)。
4、系统重要性银行不仅会对本国金融体系产生影响,而且具有跨境效应,可能对全球金融体系产生潜在威胁。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:系统重要性银行不仅会对本国金融体系产生影响,而且具有跨境效应,可能对全球金融体系产生潜在威胁。由于系统重要性银行往往会参与复杂的跨境业务,或在多个国家设立分支机构,一旦其所积累的风险爆发,对全球的影响不容小觑。
5、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限,包括但不限于:系统程序原因造成的误算和误报;误操作造成的短暂误算;交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:非实质性超限是技术性或操作性原因导致系统提示超限。包括但不限于如下可能:系统程序原因造成的误算和误报;误操作造成的短暂误算;交易簿记时点晚于批量时点造成的误算。
6、目前我国商业银行建立违约概率(PD)模型的主流方法是(),该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。【单选题】
A.逻辑回归模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
正确答案:A
答案解析:在信用风险管理领域,比较常见的违约概率模型包括逻辑回归模型、RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、风险中性定价模型、死亡率模型。逻辑回归模型是我国商业银行建立违约概率(PD)模型的主流方法之一,该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。
7、资产流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
8、商业银行应制定符合银行总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行计划和信息科技风险评估计划,确保( )。【多选题】
A.配置足够的人力资源
B.配置足够的财力资源
C.配置足够的物力资源
D.维持安全的信息科技环境
E.维持稳定的信息科技环境
正确答案:A、B、D、E
答案解析:选项ABDE正确。商业银行应制定符合银行总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行计划和信息科技风险评估计划,确保配置足够人力、财力资源、维持稳定、安全的信息科技环境。
9、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求。【单选题】
A.资本计量和管理
B.财务会计报告
C.公司治理情况
D.年度重大事项
正确答案:A
答案解析:选项A正确。国务院银行业监督管理机构于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求,则侧重于商业银行资本计量和管理相关信息的披露。
10、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,实现资源的最优化配置。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析: 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,实现资源的最优化配置。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
非银行工作人员,可以报考2020年中级银行从业资格考试吗?:遵守国家法律、法规和行业规定,可申请参加中级职业资格考试:1. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学专科学历,2. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学本科学历(或学位),3. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业双学士学位,4. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业硕士学历或学位,从事相关专业工作满1年;5. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业博士学历(或学位);
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