2023年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商业银行应该高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买（）。【单选题】

A.保证保险

B.信用保险

C.财产保险

D.责任保险

正确答案:C

答案解析:由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险（选项C正确）。

2、银行监管的必要性体现在（）。【多选题】

A.银行是一种特殊的企业，银行业在一国国民经济中具有非常重要的地位

B.银行机构通过经营风险获得收益，风险是银行体系不可消除的内生因素

C.银行往往比存款人或金融消费者占有绝对信息优势

D.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动

E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：银行监管的必要性体现在：（1）银行是一种特殊的企业，银行业在一国国民经济中具有非常重要的地位；（2）银行机构通过经营风险获得收益，风险是银行体系不可消除的内生因素；（3）银行往往比存款人或金融消费者占有绝对信息优势；（4）银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动；（5）银行业先天存在垄断与竞争的悖论。

3、以下属于物理风险对金融体系及银行影响的是（）。【多选题】

A.银行资产价值受到气候变化影响出现波动，市场风险上升

B.银行持有的“棕色”资产预期收益减少，市场价值下降，市场风险上升

C.极端天气或自然灾害导致债务人偿债能力下降，抵押品贬值或损毁或贬值，银行信用风险上升

D.极端天气、自然灾害可能导致银行业务中断，操作风险上升

E.气候相关政策转向，持有“棕色”资产银行声誉风险上升

正确答案:A、C、D

答案解析:物理风险对金融体系及银行的影响主要体现为：（1）极端天气或自然灾害导致债务人偿债能力下降，抵押品贬值或损毁或贬值，银行信用风险上升。（2）银行资产价值受到气候变化影响出现波动，市场风险上升。（3）极端天气、自然灾害导致债务人违约、银行资产贬值或损毁，进而导致银行可获取资金少于预期，流动性风险上升。（4）极端天气、自然灾害可能导致银行业务中断，操作风险上升。选项BE属于专业风险的影响。

4、下列关于组合限额管理的说法，正确的有（）。【多选题】

A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种

C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

D.设定组合限额，可以有效控制组合信用风险

E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

正确答案:B、C、D、E

答案解析:选项A说法不正确：组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。

5、（   ）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。【单选题】

A.外部审计

B.内部审计

C.国家审计

D.社会审计

正确答案:B

答案解析:选项B正确。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。

6、下列关于正态分布曲线的性质，说法正确的是（）。【单选题】

A.关于x=σ对称，在x=σ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点

B.若固定μ，随σ值不同，曲线位置不同，故也称σ为位置参数

C.若固定σ，随μ值不同，曲线肥瘦不同，故也称μ为形状参数

D.整个曲线下面积为1

正确答案:D

答案解析:正态分布曲线的性质：（1）关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点；（2）若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数；（3）若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数；（4）整个曲线下面积为1（选项D正确）。

7、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。【单选题】

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险

正确答案:C

答案解析:交易对手风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险：场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险、与中央交易对手交易形成的信用风险。选项C：场内衍生工具交易有保证金等手段抑制交易对手信用风险。

8、针对于信用风险的压力情景一般以月为单位。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:对于信用风险而言，虽然不排除突发信用风险的可能，但大多数信用风险的发生、传导、产生实质影响以及实施应对调整措施，都有一段时间，通常达数月或几年，因此针对于信用风险的压力情景一般以年为单位。

9、信用风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融商品持有人造成经济损失的风险。

10、商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。其中定期包含（）【单选题】

A.一年或两年

B.半年或一年

C.季度或半年

D.每月或季度

正确答案:D

答案解析:选项D正确。商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。