2022年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、银行监管的公开原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动应当平等对待所有参与者。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开。题干所述为公正原则。

2、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。【单选题】

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

正确答案:A

答案解析:选项A正确。零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。因此，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。

3、几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（　 　）引发的风险。【单选题】

A.内部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.外部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件

正确答案:C

答案解析:选项C：外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。题干所述为外部欺诈事件；选项D：执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件；选项B：信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件；选项A：内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

4、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:巴塞尔委员会将交易对手信用风险定义为，在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。即当交易对手违约时，若交易合同的经济价值为正，则对己方带来经济损失。

5、业务外包风险评估，在制定外包活动政策时，应当评估以下风险因素（  ；）。【多选题】

A.国别风险

B.声誉风险

C.战略风险

D.市场风险

E.操作风险

正确答案:A、B、C、E

答案解析:业务外包风险评估。在制定外包活动政策时，应当评估以下风险因素：外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险（选项ABCE正确）；影响外包活动的外部因素；本机构对外包活动的风险管控能力；服务提供商的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度等。

6、有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资本水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平是从（）角度出发的。【单选题】

A.监管

B.银行自身

C.投资收益

D.投资者等利益相关方

正确答案:B

答案解析:信息披露的目的：（1）从监管角度看，巴塞尔协议III和中国银监会制定的规定都要求银行建立资本充足率信息披露制度，明确市场约束作为资本监管的有效工具，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用。（2）从银行自身角度看，有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资本水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平（选项B正确）。（3）从投资者等利益相关方角度看，银行对其信息的披露，提高了它们信息的透明度，有利于利益相关方做出决策并保障自身的利益。

7、第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。

8、假设资产组合中各资产存在相关性，当其他条件不变时，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

9、中国银监会主要从以下几个方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性（  ； ）。【多选题】

A.加强监管规则建设

B. 深化前瞻性监管工具的应用

C.重视恢复处置计划在持续监管中的作用

D.强化风险治理机制监管

E.改善资本规划方式

正确答案:A、B、C、D

答案解析:中国银监会主要从以下几个方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性：（1）加强监管规则建设（选项A正确）；（2）深化前瞻性监管工具的应用（选项B正确）；（3）重视恢复处置计划在持续监管中的作用（选项C正确）；（4）强化风险治理机制监管（选项D正确）。

10、市场风险报告不包括（）关键要素。【单选题】

A.模型输出概要

B.模型运行过程

C.模型运行结果

D.重要的模型假设和参数

正确答案:B

答案解析:市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数及模型局限性等关键要素，以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。选项B：模型运行过程是不需要报告的。