2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、 2013年1月1日《商业银行资本管理办法（试行）》正式实施后，我国系统重要性和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:2013年1月1日《商业银行资本管理办法（试行）》正式实施后，我国系统重要性和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

2、设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（ ）。【多选题】

A.平衡性

B.整体性

C.客观性

D.敏感性

E.及时性

正确答案:A、C、E

答案解析:设计良好的关键风险指标体系的原则：（1）整体性。监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警；（2）重要性。监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征；（3）敏感性。监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制；（4）可靠性。监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制；（5）有效性。监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善， 指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。

3、风险限额管理的基本原则包括（）。【多选题】

A.强调多样化风险

B.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险

C.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标

D.强调集中度风险

E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准

正确答案:B、C、D、E

答案解析:一些基本的限额管理原则包括：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险（选项B正确）；限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标 (如增长率、波动性）（选项C正确）；强调集中度风险（选项D正确），包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）；参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等（选项E正确）。

4、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。【单选题】

A.限制某些业务的经济资本配置

B.投资组合

C.不做业务

D.风险量化

正确答案:A

答案解析:在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现（选项A符合题意）。

5、我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由（）满足。【单选题】

A.总资本

B.一级资本

C.二级资本

D.核心一级资本

正确答案:D

答案解析:选项D正确：我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。

6、我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得（）。【单选题】

A.高于75%

B.低于75%

C.高于25%

D.低于25%

正确答案:D

答案解析:我国《商业银行法》第十九条第二款规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%（选项D正确）。

7、风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:风险管理委员会是董事会下设的机构。

8、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。【多选题】

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能

B.风险管理改变了商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面:（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力（选项A正确）。（2）风险管理改变了商业银行的经营模式（选项B正确）。（3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合（选项C正确）。（4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值（选项D正确）。（5）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力（选项E正确）。

9、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（ ），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。【单选题】

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

正确答案:D

答案解析:当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降。这是因为当商业银行处于负债敏感性缺口时，银行的负债大于资产，在市场利率上升同等幅度情况下，负债的利息支出增加要大于资产的利息收入的增加，因此净利息收入下降|（选项D符合题意）。

10、银行账簿中的项目通常按照( )计价。【单选题】

A.摊余成本法

B.账面价格

C.市场价格

D.模型定价

正确答案:A

答案解析:交易账簿业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价，主要受公允价值变动对盈利能力的影响。与交易账簿相对应，银行的其他业务归入银行账簿，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务，通常按摊余成本法计价（选项A正确），主要受净利息收入变动对当期盈利能力的影响。