2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于(   )的风险管理方式。【单选题】

A. 风险对冲

B. 风险转移

C. 风险规避

D. 风险分散

正确答案:D

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：

2、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（ ）。【单选题】

A.公开、公平、公正、诚实信用

B.安全性、流动性、效益性

C.管法人、管风险、管内控、提高透明度

D.依法监管，效率与公平相结合，注重保护存款者的利益

正确答案:C

答案解析:在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念（选项C正确）。

3、国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

4、商业银行采用回收现金流法计算某比违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为1.5亿元，回收成本为0.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为( )。【单选题】

A.33.3%

B.66.7%

C.16.7%

D.50%

正确答案:B

答案解析:已知，该笔贷款的回收金额为1.5亿元，回收成本为0.5亿元，违约风险暴露为3亿元，违约损失率 =1-回收率=1-（回收金额 - 回收成本）／违约风险暴露=1-(1.5-0. 5)／3=66.7%（选项B正确）。

5、以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。【多选题】

A.VaR是对未来风险的事前预测

B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应

C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势

D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段

E.VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况

正确答案:A、B、C

答案解析:选项D说法错误：VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。

6、以下属于核心一级资本的是(   )。【多选题】

A.实收资本

B.超额贷款损失准备可计入部分

C.资本公积可计入部分

D.未分配利润

E.盈余公积

正确答案:A、C、D、E

答案解析:

7、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值(     )。【单选题】

A.减少33.02亿元

B.增加33.17亿元

C.减少33.17亿元

D.增加33.02亿元

正确答案:A

答案解析:

8、商业银行的战略风险主要体现在(     )。【多选题】

A.战略目标缺乏整体兼容性

B.外部监管环境出现了巨大变化

C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

D.整个战略实施过程中的质量难以保证

E.为实现目标所需要的资源缺乏

正确答案:A、C、D、E

答案解析:

9、下列属于操作风险损失事件类型的是( )。【多选题】

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.资产损失

D.实物资产的损坏

E.执行、交割和流程管理事件

正确答案:A、B、D、E

答案解析:

10、季末和年终时点，需要缴存的存款准备金（），也会带来流动性紧张。【单选题】

A.无法确定

B.维持原样

C.增加

D.减少

正确答案:C

答案解析:选项C正确。季末和年终时点上商业银行冲存款规模，带来需要缴存的存款准备金增加，也会带来流动性紧张。