一、市场风险计量概述：
市场风险计量是评估银行在金融市场价格波动下的潜在损失。这包括对利率、汇率、股票价格和商品价格变动的风险进行识别、评估和监控。以下是市场风险计量的关键点：

1. 市场风险的类型：包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。
2. 计量方法：主要有历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法。

二、具体计量方法介绍：

1. 历史模拟法：
- 原理：依据历史市场风险因子变动的数据，模拟未来的潜在损失。
- 特点：简单实用，易于理解，但假设未来与历史相似，可能忽略极端情况。

2. 方差-协方差法：
- 原理：通过计算风险因子收益的方差和风险因子之间的协方差，估计潜在损失。
- 特点：计算相对简单，但依赖于风险因子的分布假设，对非对称和重尾分布的风险捕捉不足。

3. 蒙特卡洛模拟法：
- 原理：通过模拟大量随机路径，预测金融工具在未来的潜在价值，进而计算潜在损失。
- 特点：可以处理复杂的风险因子关系和非线性产品，但计算成本较高。

三、市场风险计量实践：
在具体实践中，银行会根据自身业务复杂度和风险管理需求选择合适的计量方法。同时，还需关注以下方面：

1. 风险因子的选择：应涵盖所有重要的市场风险因素。
2. 模型验证：定期对风险计量模型进行回测和验证，确保其准确性。
3. 风险限额设定：依据计量结果设定合理的风险限额，控制市场风险在可承受范围内。

希望以上内容能帮助您在银行业专业人员职业资格考试-风险管理（中级）的市场风险计量部分取得好成绩。如有进一步问题，请随时提问，我会耐心为您解答。祝您考试顺利！