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一起来看看信用风险是怎么计量的?

帮考网校2020-08-28 14:49:20
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信用风险是指债务人未能按约定履行债务时,债权人可能遭受的损失。计量信用风险的方法有以下几种:

1.评级法:评级是指根据债务人的信用状况,对其进行评级,以反映其偿债能力和风险水平。评级机构会对债务人进行全面的分析和评估,以确定其信用等级。债券发行人可以通过评级来证明自身的信用状况,从而吸引更多的投资者。

2.概率违约模型:概率违约模型是一种基于历史数据和统计方法的模型,用于估计债务人违约的概率。该模型通常使用债务人的财务指标、市场数据和宏观经济数据等因素来预测违约概率。

3.市场价格法:市场价格法是指通过市场价格来反映债务人的信用风险。例如,债券的市场价格通常会受到市场对债券发行人信用状况的评估和预期的影响。如果市场对债券发行人的信用状况有所担忧,债券价格会下降,反之则会上升。

4.压力测试法:压力测试法是一种通过对债务人进行压力测试,来评估其在不同情况下的偿债能力和风险水平的方法。压力测试通常会考虑不同的情境和变化,如经济衰退、利率上升等,以评估债务人的风险承受能力。
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