2019年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（）。【选择题】

A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

D.以3个月LIBOR为参照的固定利率债券，其债券利率风险增加

正确答案:B

答案解析:

选项B正确：对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险；

选项A表述不正确：当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少；

选项C表述不正确：该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；

选项D表述不正确：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。

2、情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险（）出现的不同状况。【选择题】

A.一定

B.不可能

C.可能

D.特殊情况下

正确答案:C

答案解析:选项C正确：情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。

3、控制流动性风险的主要做法是建立现金流测算和分析框架，有效（）正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。
Ⅰ.监测
Ⅱ.计量
Ⅲ.控制
Ⅳ.分析【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：控制流动性风险的主要做法是建立现金流测算和分析框架，有效计量（Ⅱ项正确）、监测（Ⅰ项正确）、控制（Ⅲ项正确）正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。

4、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。【选择题】

A."借短贷长"是最常见的资产负债的期限错配情况

B.金融机构必须随时准备应付现金巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.金融机构对利率变化的敏感程度直接影响这资产负债期限结构

D.金融机构在正常范围内的“借短贷长"的资产负债特点所引起的持有其缺口，是一种不可控性的流动性风险

正确答案:D

答案解析:选项D说法错误：通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性强的流动性风险。

5、信用风险监测指标体系通常包括（）。
Ⅰ.财务指标
Ⅱ.潜在指标
Ⅲ.显现指标
Ⅳ.信息指标【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项Ｃ正确：风险监测指标体系通常包括潜在指标（Ⅱ项正确）和显现指标（Ⅲ项正确）两大类。前者主要用于潜在因素或征兆信息的定量分析，后者用于显现因素或现状信息的量化。