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2024年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、目前,我国银行间市场信用风险缓释工具包括()。【多选题】
A.信用风险缓释合约
B.信用风险缓释凭证
C.信用违约互换
D.信用联结票据
正确答案:A、B、C、D
答案解析:目前我国共有4种银行间市场信用风险缓释工具,分别是信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证、信用违约互换、信用联结票据。
2、某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。【多选题】
A.0.1;0.083;-0.183
B.0.2;0.3;-0.5
C.0.1;0.07;-0.07
D.0.3;0.4;-0.7
正确答案:B、C、D
答案解析:选项BCD符合题意:令三种股票市值比重分别为、和。根据套利组合的条件有:上述两个方程有三个变量,故有多种解。令,则可解出,。为了检验这个解能否提高预期收益率,把这个解用式子:检验,可得,由于0.881%为正数,因此可以通过卖出第三种股票274.5万元(=-0.183×1500)同时买入第一种股票150万元(=0.1×1500)和第二种股票124.5万(=0.083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。同理将其余三项代入计算可得不能提高收益率。
3、下列关于证券组合分类的说法错误的是( )。【多选题】
A.避税型证券组合投资于市政债券,可以免税
B.收入型证券组合模拟某种市场指数,以获得市场平均的收益水平
C.增长型证券组合追求基本收益最大化
D.货币市场型证券组合由各种货币市场工具构成
正确答案:B、C
答案解析:选项BC符合题意:证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入型和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等,具体如下:
4、在风险价值计量中包含的基本因素有()。Ⅰ.未来一定时期 Ⅱ.给定的置信度Ⅲ. 风险权重 Ⅳ.资产负债差额【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ
正确答案:D
答案解析:选项D正确:风险价值描述了在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。风险价值计量中包含两个基本因素,即未来一定时期和给定的置信度(Ⅰ项和Ⅱ项正确)。
5、假定年利率为20%,每半年计息一次,则3年后该投资的有效年利率是()。【单选题】
A.10%
B.20%
C.21%
D.40%
正确答案:C
答案解析:选项C正确:有效年利率EAR公式为:。其中,r表示名义利率,m表示一年内复利次数。由题意可知:r=20%,m=2,代入公式计算可得:。
6、已知某公司某会计年度年初总资产为260万元,年末总资产为300万元,股东权益年末为100万元,该公司该年度的息税前利润为90万元,利息费用为10万元。公司所得税税率为25% ,则该公司的资产净利率为()。【选择题】
A.19.7%
B.21.4%
C.17.9%
D.20.1%
正确答案:B
答案解析:选项B正确:该公司净利润=(息税前利润-利息费用)x (1 -所得税税率)=(90-10) x(1- 25%) =60 (万元);平均资产总额=(年初总资产+年末总资产)/2 = ( 260 + 300 )/2 = 280(万元);该公司的资产净利率=净利润/平均资产总额 x 100% = 60/280 x 100% = 21.4%。
7、现金管理的内容是( )。【选择题】
A.现金和固定资产
B.现金和流动资产
C.现金和所有资产
D.所有现金
正确答案:B
答案解析:现金管理的内容是现金和流动资产。
8、蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点是()。Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠IV.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确Ⅴ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:C
答案解析:蒙特卡洛模拟法的优点包括:①是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题;②产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设罝消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应。其缺点包括:①对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险;②计算量很大,且准确性的提高速度很慢;③如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果。
9、情景分析中所用的情景通常包括()。 【多选题】
A.基准情景
B.最好的情景
C.任何情景设置
D.最坏的情景
正确答案:A、B、D
答案解析:选项ABD正确:情景分析中所用的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景(A项、B项、D项正确);情景可以人为设定(如直接使用历史上发生过的情景),也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到,或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。
10、某公司年末净利润为150万元,营业收入为2000万元,资产为2000万元,股东权益1000万元。以下指标说法正确的是( )。I.营业利润率为5%II.资产周转率为1.5III.权益乘数为2IV.净资产收益率为15%【组合型选择题】
A.I、II、III
B.III、IV
C.I、III、IV
D.I、II、III、IV
正确答案:B
答案解析:计算公式如下:营业利润率=净利润/营业收入=150/2000=0.075=7.5%;净资产收益率 =净利润/平均股东权益=150/1000=15%; 资产周转率=销售收入/平均资产总额=2000/1000=2;权益乘数=资产/股东权益=2000/1000=2。
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证券投资顾问考试通过两年后需要再考吗?:证券投资顾问考试通过两年后不需要再考。证券资格考试成绩合格后,考生应每年参加并完成中国证券业协会组织的相应业务培训,未按要求完成培训的,其合格成绩不再有效。参加后续职业培训指已经在机构从业、已注册证书的人员。
2020-05-15
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