2019年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于多元线性回归模型错误的是（）。【选择题】

A.

自变量对因变量必须有显著的影响，并呈密切的线性相关

B.

自变量应具有完整的统计数据，其预测值比较容易确定

C.

模型中有且只有一个自变量

D.

自变量之间用具有一定的互斥性

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：多元线性回归模型涉及两个或两个以上的自变量。

1、回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（）。
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：一元线性回归模型为：

1、家庭消费支出一般用（）方法来计算。【选择题】

A.一元线性回归模型

B.多元线性回归模型

C.回归预测法

D.多元时间序列模型

正确答案:B

答案解析:选项B正确：多元线性回归模型，在实际经济问题中，一个变量往往受到多个变量的影响。例如，家庭消费支出，除了受家庭可支配收入的影响外，还受诸如家庭所有的财富、物价水平、金融机构存款利息等多种因素的影响。

1、关于一元线性回归模型，下列说法正确的是（）。
Ⅰ.公式为：
Ⅱ.公式为：
Ⅲ.其中表示自变量，表示因变量
Ⅳ.其中表示因变量，表示自变量【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、IV

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：一元线性回归模型中 上式表示变量和之间的真实关系。其中称作被解释变量（或相依变量、因变量），称作解释变量（或独立变量、自变量），称作随机误差项，称作常数项（截距项），称作回归系数。

1、基于p-value的假设检验：如果p-value低（低于显著水平α），通常为( ），如果虚无假设为真的情况下很难观测到（样本这样的）数据，因此拒绝H0。【选择题】

A.5%

B.7%

C.8%

D.10%

正确答案:A

答案解析:选项A正确：基于p-value的假设检验：p-value = P(observed or more extreme outcome | H0 true)使用测试统计计算p-value，虚无假设为真的情况下当前数据集倾向备择假设的概率。如果p-value低（低于显著水平α，通常为5%），如果虚无假设为真的情况下很难观测到（样本这样的）数据，因此拒绝H0。