2019年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为（）。【选择题】

A.静态变量

B.随机变量

C.非随机变量

D.动态变量

正确答案:B

答案解析:选项B正确：我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为随机变量。

1、（）是某个事件发生的概率，而与其他事件无关。【组合型选择题】

A.条件概率

B.联合概率

C.测度概率

D.边缘概率

正确答案:D

答案解析:选项D正确：边缘概率是某个事件发生的概率，而与其他事件无关。

1、(）是指模型的误差项间存在相关性。 【选择题】

A.异方差

B.自相关

C.伪回归

D.多重共线性

正确答案:B

答案解析:选项B正确：对于不同的样本点，随机误差项之间存在某种相关性，则出现序列相关性。如果只出现, 则认为模型存在自相关。自相关是指模型的误差项间存在相关性。一旦发生自身相关，意味着数据中存在自变量所没有解释的某种形态。由于这个原因，自相关的存在，说明模型还不够完善。

1、时间序列模型一般分为（ ）类型。
Ⅰ．自回归过程
Ⅱ．移动平均过程
Ⅲ．自回归移动平均过程
Ⅳ．单整自回归移动平均过程【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意：时间序列模型是根据时间序列自身发展变化的基本规律和特点来进行预测的，研究的是市场价格与时间的关系。时间序列模型一般分为四种类型。即自回归过程（AR)、移动平均过程（MA)、自回归移动平均过程 (ARMA)、单整自回归移动平均过程（ARIMA)。

1、多重共线性产生的原因复杂，以下哪一项不属于多重共线性产生的原因（）。【选择题】

A.变量之间有相同或者相反的变化趋势

B.从总体中取样受到限制

C.自变量之间具有某种类型的近似线性关系

D.模型中自变量过多

正确答案:D

答案解析: