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客观案例题

该投资经理应该建仓()手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。

题干

5月初,某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情,但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日,该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元,β值为0.98,同时在沪深300股指期货6月份合约上建立空头头寸,卖出价位为4632.8点。

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C

解析

股指期货合约数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数),则投资经理应买入股指期货合约的数量为:200000000×0.98/ (4632.8×300) ≈141手。选项C正确。
知识点: 套期保值策略|收录时间: 2026-08-18 11:10:45
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