客观案例题
该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约，买入价3200.0点，同期沪深300指数点位为3300.0点，到期时沪深300指数收盘价为3500.0点，当天股指期货交割结算价3498.50点。与按指数构成比例来配置同样市值的成分股相比，该投资者的超额收益约为（）。(不考虑手续费等交易费用)
题干
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。据此回答以下问题。
自测模式
D
点击查看答案
D
解析
该投资者的超额收益为：[ (3498.50-3200.0）- (3500.0-3300.0）]×300=98.5×300=29550元≈3万元。选项D正确。
知识点: 股票指数增强基金|收录时间: 2026-08-18 11:10:45