- 单选题假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系数为0.9753）
- A 、1.35元
- B 、2元
- C 、1.26元
- D 、1.43元
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参考答案【正确答案：C】
股票期权看涨看跌期权平价关系为
，代入数据 3+30×0.9753=P+31，解得 P=1.26。
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