- 多选题下列关于蝶式套利的说法,正确的是()。
- A 、蝶式套利是无风险套利
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- D 、蝶式套利是跨期套利
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参考答案
【正确答案:C,D】
蝶式套利是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。蝶式套利的操作为:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。因此蝶式套利是同种合约在三个不同交割月之间的跨期套利。
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