- 多选题以下有可能产生五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会的是（ ）。
- A 、收益率曲线平坦化
- B 、收益率曲线陡峭化
- C 、信用价差扩大
- D 、信用价差缩小
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B】
收益率曲线的变动将导致不同期限国债期货价格涨跌出现差异，因而会产生国债期货跨品种套利交易机会。选项AB正确。国债不存在信用风险，信用价差的变化不会影响国债期货价格。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下CBOT10年国债期货不能进行交割的是( )。
- A 、从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为5年
- B 、从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为6年
- C 、从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为7年
- D 、从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为8年
- 2 【单选题】 五年期国债期货远月合约价格高于近月合约价格，其原因可能是（ ）。
- A 、当前市场利率高于标准券票面利率
- B 、 预期未来利率不断下降
- C 、预期未来利率不断上涨
- D 、当前市场利率低于标准券票面利率
- 3 【多选题】以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是( )。
- A 、96.882
- B 、101.664
- C 、99.663
- D 、88.7755
- 4 【判断题】国债期货在资产配置中可以用于调整债券组合的久期。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】国债期货在资产配置中可以用于调整债券组合的久期。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】国债期货在资产配置中可以用于调整债券组合的久期。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】国债期货在资产配置中可以用于调整债券组合的久期。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】国债期货在资产配置中可以用于调整债券组合的久期。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】国债期货在资产配置中可以用于调整债券组合的久期。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】在大类资产配置中，国债期货可以作为债券资产的补充进行替代投资，在资产配置中有明显优势。具体包括（）。
- A 、替代卖出现券，管理配置成本风险
- B 、替代买入现券，管理配置成本风险
- C 、替代买入现券，管理组合跌价风险
- D 、替代卖出现券，管理组合跌价风险
热门试题换一换
- 如果价格原有的趋势是向上，进入整理状态时形成上升三角形，那么可以初步判断今后的走势会（ ）。
- 榨油厂利用大豆期货进行买入套期保值的情形是（）。
- 公司制期货交易所设立的独立董事由（）提名
- 某期货公司股东会通过决议，拟任命公司现任总经理王某兼任期货公司董事长，关于该期货公司拟更换董事长，以下说法正确的是（ ）。
- 当买卖双方均为原交易者，交易双方均平仓时，持仓量将( )。
- 赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停从业资格处分后，应当（）。
- 以下关于期货交易所结算制度的说法，正确的是（）。
- 点价合同签订后，该企分别扮演（）角色。
- 若投资者在最后交易日的前五天，平仓当月期权合约，更换为下个月同一行权价格的期权合约，即在6月19日以0.0385买入平仓50ETF购6月2.90合约，同时以0.2114价格卖出50ETF购7月2.90合约。6月24日，上证50ETT价格为3.018元，50ETF购7月2.90合约价格为0.2600元。当日投资者的持仓收益为（）元。
- “保险+期货”运作中主要涉及的主体包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
ZVR9A