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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 以下有可能产生五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会的是( )。
  • A 、收益率曲线平坦化
  • B 、收益率曲线陡峭化
  • C 、信用价差扩大
  • D 、信用价差缩小

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参考答案

【正确答案:A,B】

收益率曲线的变动将导致不同期限国债期货价格涨跌出现差异,因而会产生国债期货跨品种套利交易机会。选项AB正确。国债不存在信用风险,信用价差的变化不会影响国债期货价格。

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