客观案例题
若投资者在最后交易日的前五天，平仓当月期权合约，更换为下个月同一行权价格的期权合约，即在6月19日以0.0385买入平仓50ETF购6月2.90合约，同时以0.2114价格卖出50ETF购7月2.90合约。6月24日，上证50ETT价格为3.018元，50ETF购7月2.90合约价格为0.2600元。投资者当日的持仓收益为（）元。
题干
某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，6月1日上证50ETF价格为3.198元，50ETF购6月2.90合约价格为0.3510元，此时投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购6月 2.90期权合约。6月24日为期权最后交易日。
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B
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B
解析
提前移仓做法的收益=标的持仓收益+期权平仓收益+期权浮动盈亏=[（3.018-3.198）+（0.3510-0.0385）+（0.2114-0.2600）]×10000=839元。选项B正确。
知识点: 股指期权策略指数|收录时间: 2026-08-18 11:10:45