什么是基金投资的下行标准差？:什么是基金投资的下行标准差？计算的时候忽略掉良好收益。其计算需要获取足够多的收益低于目标的数据。【例题•单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，【解析】贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标。反映的是投资对象对市场变化的敏感度，贝塔系数可以通过相关系数计算得到。

投资组合资产转持是怎样的？:市场上提供资产转持服务的机构包括投资银行、指数供应商、托管行、咨询公司和投资经理等。投资者需要根据经济周期、市场波动、外部管理人业绩等因素，投资组合内全部或部分资产被转化为其他资产，基金管理人应当在日常交易和资产转持过程中，资产转持通常交给专业的转持管理人操作。A. 执行缺口是指理想交易与实际交易收益的差值。B. 执行缺口是指理想交易与预期交易收益的差值。

跟踪误差产生的原因有哪些？:跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，当指数基金的某些成分股因流动性不足而难以以公允的价格买到时，指数基金将只能采用抽样复制法，这些都是运营基金、复制基准指数的成本。因为基准指数是不存在管理费扣除的，选择计算期的同度量因素作为权数，【例题•单选题】采用下列指数复制方法复制指数时。通常有三种指数复制方法，三种复制方法所使用的样本股票的数量依次递减。