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什么是协方差?
帮考网校2020-08-17 14:56
精选回答

什么是协方差

协方差是指在概率论和统计学中,用于衡量两个变量的总体误差。其中方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。

协方差用于描述两个随机变量之间的相关程度,两个实数随机变量xY之间的协方差cov(X,Y)定义为:

cov(X,Y)=E[(X—EX)(Y—EY)]

=E(XY)-E(x)E(y):

如果X和y是相互独立的,那么cov(X,Y)=0

协方差与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致,那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反,那么两个变量之间的协方差就是负值。

下面是我们对证券投资分析考试的知识点举出的例题,大家可以通过例题对所学知识进行深入学习和拓展训练,希望对大家有所帮助。

【例题·多选题】关于协方差,下列说法正确的有  

A. 协方差体现的两个随机变量随机变动时的相关程度       

B. 如果P=1,则I 和n有完全的正线性相关关系

C. 方差越大,协方差越大       

D. covxn=EX-EX)(n-En

【答案】ABD 

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