某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delt—帮考网题库

买入4个elta=-0.5的看跌期权

卖空2个单位标的资产

解析

题中，组合的elta=10×0.6+8×（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现elta中性，其解决方案包括：
（1）再购入4个单位elta=-0.5标的相同的看跌期权；
（2）卖空2个单位标的资产。