某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的—帮考网题库

再购入4个单位elta=-0.5的相同的看跌期权

解析

该组合的elta=5×0.8+4×（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌。可再购入4个单位elta=-0.5的相同的看跌期权，或者卖空2个单位标的资产。